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中国银监会关于建立银行业金融机构市场风险管理计量参考基准的通知

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(银监发[2007]48号)
各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮储银行：
　　为进一步加强银行业金融机构市场风险管理，尽快建立银行业金融机构市场风险管理计量参考基准，现就有关要求通知如下：
　　一、各行应高度重视市场风险管理工作，切实加强对人民币债券收益率曲线（以下简称收益率曲线）的研究和应用。
　　二、各行可使用自行编制的或其他机构编制的收益率曲线进行市场风险管理，所使用的收益率曲线对市场变化情况的反映要客观、合理。
　　三、各行用于市场风险管理的收益率曲线应力求建立在全面、客观、合理的债券数据源基础上，并尽量剔除异常价格的影响。
　　四、各行用于市场风险管理的收益率曲线的构建模型应适应债券市场多变的收益率形态，并满足光滑性和稳定性的要求。
　　五、各行用于市场风险管理的收益率曲线应至少有一年以上的收益率曲线数据可供比较、查询。
　　六、各行用于市场风险管理的收益率曲线应包括但不限于国债、央行票据、政策性金融债等人民币债券品种。
　　七、从2007年10月第一个工作日开始，各行应采用中央国债登记结算有限责任公司编制公布的银行间国债收益率曲线、央行票据收益率曲线与政策性金融债收益率曲线（以下简称中债收益率曲线）计算交易账户人民币头寸市值，并与根据自行编制或其他机构编制的收益率曲线计算得出的相应市值在每个工作日至少进行一次比较。如果在每个季度内有5个（含）以上工作日两者计算结果相差超过1%，应在下个季度前10个工作日内向中国银监会书面报告，并做出详细、准确的说明。
　　八、直接使用中债收益率曲线对交易账户人民币头寸进行市值计算的银行，不适用第七条规定。
　　九、鼓励各行参照第七条规定的中债收益率曲线计算风险价值（VaR）等市场风险管理数据，对所承担的市场风险水平进行量化计算。
　　十、境内外资法人银行、外国银行分行适用本通知各项规定。城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社等其他银行业金融机构可根据具体情况参照执行。
　　十一、属地监管的银行业金融机构法人在按照第七条规定向银监会报告的同时，应将报告抄送所在地银行业监管机构。
　　请各银监局将本通知转发至辖内各法人银行业金融机构。

　二〇〇七年五月二十日

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